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multivariate Normalverteilung

Statistik & Data Mining | Eingetragen von sgeißler. | 31 März, 2008 - 15:47

Hallo Forum,

weiß jemand ob es eine Funktion in SAS gibt, die die Dichtefunktion einer multivariaten Normalverteilung liefert, so wie es in R mit dmvnorm() (package mvtnorm) geht?

Viele Grüße,
Simon

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Zufallsstichprobe aus einer multivariaten Normalverteilung

Eingetragen von Patrick Warnat. | 31 März, 2008 - 19:19

Hallo,

mir ist nur die Funktion RANDNORMAL() aus SAS/IML bekannt, die eine Zufallsstichprobe aus einer multivariaten Normalverteilung erzeugt.

Diese Funktion entspricht der Funktion rmvnorm() aus dem R-package mvtnorm.

Freundliche Grüße,
Patrick Warnat

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Hallo Danke für die

Eingetragen von sgeißler. | 1 April, 2008 - 08:47

Hallo Danke für die Antwort.
Ich habe inzwischen die CALL Routine vnormal gefunden (CALL VNORMAL( series, mu, sigma, n, seed);) Kann es sein, das die das gleiche macht wie Randnormal (die habe ich in der Language Referenz aber auch nicht gefunden)? Daneben habe ich auch Code gefunden, um sich die benötigten Werte selbst zu berechnen, falls es wen interessiert:

f_x = (1/(2*pi)**(p/2)) * det**(1/2) * exp(-1/2 * t(x-mu)*inv_sigma*(x-mu));
,
wobei x und mu Spaltenvektoren, det die Determinante der Kovarianzmatrix und inv_sigma ihre inverse ist.
Gefunden in http://statistics.unl.edu/faculty/bilder/stat873/SAS.htm in Chapter 3 vnorm_ex.sas

Gruß,
Simon

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