Hallo zusammen,

1) wie kann ich z.B. bei folgendem Code die Achseneinstellungen und Klasseneinteilung eines Histogramms verändern?
Ich will z.B., dass die x-Werte im gleichen Abstand auseinanderliegeen wie die Y-Werte und als konkrete Werte 5%,10%,15% usw. bis 60% haben. Wie ich geschickt die Klassen wähle weiß ich noch gar nicht. Aber es sollten z.B. zwischen x=0% und x=5% 4-6 Balken auftauchen.

Mein Code lautet:

Data PDR_;
J = 500; * Anzahl Simulationen;
I = 10000; * Anzahl Kredite;
rho = 0.3; * Assetkorrelation;
PD = 0.2; * Probability of Default;
RR = 0.475; * Recovery Rate;
r = 0.04; * Risikofreier Zins;
c = 0.06; * Coupon;
PV_LL = (1-RR)*exp(-r); * Present Value Loan Loss;
PV_PP = (1+c)*exp(-r); * Present Value Promised Payments;
Do j = 1 to J;
Y = Rannor(0); * Makrofaktor~Φ(0,1);
CPD = Probnorm((Probit(PD)-sqrt(rho)*Y)/(sqrt(1-rho))); * Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit~Φ(0|1);
Default = Ranbin(0,I,CPD); * Summe der Portfolioausfälle~BI(seed|n|p);
PDR = (Default*PV_LL)/(I*PV_PP); * Portfolioverlustrate;
Output;
End;
Drop i rho PD RR r c PV_LL PV_PP j;
Proc Print;
Proc Univariate; /* Habe es neben Univariate mit capability und gchart und allem was ich in Büchern
gelese habe probiert, aber leider vergebens :-(*/
Histogram;
Run;

2) Wie könnte ich obigen Code als IML umsetzen?
Wäre IML vorteilhafter? Wenn ja, warum?
Bin totaler SAS-Neuentdecker (,aber bereits süchtig :-)) und habe bislang in Büchern etc. nur über Data und Proc Steps gelesen. Mir wurde jedoch IML ans Herz gelegt?

3)Hat jemand eine Idee, wie ich es mit SAS modellieren kann, dass ein Schuldner während einer Kreditlaufzeit länger als 1 Jahr ausfällt? Obiges Programm beläuft sich auf 1-Jahres Kredite und ich würde das gerne auf 10 Jahre erweitern. Nur weiß ich nicht wie ich das auf SAS übertragen soll?!?

Wünsche allen ein charmantes Wochenende und Danke im Voraus für den Support!!

Mit besten Grüßen

risk_operator